富達基金-全球健康護理基金

62.70歐元0.76(1.23%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月9.13%
3月4.57%
1年15.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.85% (2014-12-31)
最差一年總回報
-21.16% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.23%4.22%
    1.44%1.62%
    1.57%1.76%
  • 月報酬Beta
    0.94%1.00%
    0.93%0.94%
    0.90%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    89.37%90.68%
    90.33%90.03%
    90.89%90.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.76%-
    1.54%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    12.59%-
    13.93%-
    12.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.67%-
    1.26%-
    1.13%-
  • 特雷諾比率
    23.68%-
    19.60%-
    16.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。