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股市VIP GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
186.35英鎊0.24(0.13%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.35% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.21% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.05%9.05%8.10%8.10%1.75%1.75%
- 月報酬Beta1.43%1.43%1.20%1.20%1.12%1.12%
- 月報酬R-Squared89.82%89.82%75.15%75.15%79.94%79.94%
- 月報酬平均數（算數）0.61%-0.79%-0.46%-
- 月報酬標準差17.66%-18.42%-18.79%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.52%-0.30%-
- 特雷諾比率4.33%-6.91%-3.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。