鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元
460.57歐元2.21(0.48%)
2025/04/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.66% (2005-12-31)
最差一年總回報
-16.25% (2022-12-31)
上升年數
25
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.13%0.18%1.75%2.26%0.31%0.69%
- 月報酬Beta1.02%0.92%0.82%0.79%0.86%0.83%
- 月報酬R-Squared77.30%75.37%88.07%88.44%84.55%84.40%
- 月報酬平均數（算數）0.61%-0.47%-1.11%-
- 月報酬標準差11.61%-14.14%-14.74%-
- 月報酬夏普值0.21%-0.08%-0.72%-
- 特雷諾比率1.91%-0.10%-11.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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