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富達基金－全球科技基金 (A股歐元)
63.87歐元0.25(0.39%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.70% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.39%5.86%2.32%2.02%0.94%1.15%
- 月報酬Beta0.87%0.91%0.76%0.78%0.85%0.87%
- 月報酬R-Squared79.04%80.25%84.33%85.31%86.91%87.62%
- 月報酬平均數（算數）2.28%-0.89%-1.73%-
- 月報酬標準差18.49%-19.74%-20.81%-
- 月報酬夏普值1.18%-0.39%-0.90%-
- 特雷諾比率27.16%-8.11%-21.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。