富達基金-全球科技基金

47.80歐元0.18(0.38%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月4%
1年46.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.31%14.17%
    4.01%4.20%
    2.70%2.75%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.88%
    0.90%0.96%
    0.89%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    77.06%87.32%
    85.36%90.20%
    85.35%89.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.84%-
    2.43%-
    2.30%-
  • 月報酬標準差
    17.41%-
    20.62%-
    16.98%-
  • 月報酬夏普值
    2.64%-
    1.35%-
    1.55%-
  • 特雷諾比率
    70.02%-
    32.67%-
    31.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。