富達基金-全球科技基金

46.26歐元0.5(1.07%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月4.45%
3月12.09%
1年61.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.38%15.02%
    3.70%3.53%
    3.61%2.76%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.88%
    0.93%0.97%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    86.41%89.01%
    86.78%90.20%
    86.93%89.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.43%-
    2.33%-
    2.21%-
  • 月報酬標準差
    18.97%-
    20.96%-
    17.30%-
  • 月報酬夏普值
    3.43%-
    1.26%-
    1.46%-
  • 特雷諾比率
    105.34%-
    29.73%-
    29.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。