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富達基金－全球科技基金 (A股歐元)
73.74歐元0.14(0.19%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.70% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.50%4.33%0.67%0.30%0.58%0.92%
- 月報酬Beta0.55%0.54%0.76%0.78%0.80%0.82%
- 月報酬R-Squared64.67%63.17%86.15%86.08%85.29%86.02%
- 月報酬平均數（算數）2.01%-1.00%-1.62%-
- 月報酬標準差9.88%-19.74%-19.68%-
- 月報酬夏普值1.91%-0.41%-0.86%-
- 特雷諾比率38.29%-8.53%-20.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。