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富達基金－泰國基金 (A股美元)
41.98美元0.1(0.24%)
2024/09/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.67% (2015-12-31)
上升年數
21
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.90%4.21%5.59%2.78%4.59%2.09%
- 月報酬Beta0.66%0.90%0.68%0.88%0.78%0.89%
- 月報酬R-Squared70.95%96.68%74.87%94.58%89.02%93.25%
- 月報酬平均數（算數）1.16%-0.33%-0.36%-
- 月報酬標準差8.48%-9.42%-15.39%-
- 月報酬夏普值1.91%-0.56%-0.35%-
- 特雷諾比率23.90%-8.41%-8.28%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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