富達基金-泰國基金 (A股美元)

36.94美元0.34(0.93%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.48%
3月5.55%
1年19.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.67% (2015-12-31)
上升年數
21
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.83%4.21%
    4.83%2.78%
    4.13%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.60%0.90%
    0.68%0.88%
    0.78%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    75.82%96.68%
    77.92%94.58%
    90.31%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    0.39%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    8.31%-
    9.37%-
    15.62%-
  • 月報酬夏普值
    1.61%-
    0.62%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    22.04%-
    8.99%-
    6.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。