富達基金-泰國基金 (A股美元)

39.61美元0.17(0.43%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月10.2%
3月8.26%
1年3.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.55%4.21%
    2.09%2.78%
    1.98%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.90%
    0.76%0.88%
    0.84%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    55.90%96.68%
    89.36%94.58%
    92.03%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.54%-
    0.40%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    7.81%-
    13.74%-
    15.74%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.29%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    11.68%-
    4.29%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。