富達基金-泰國基金

45.54美元0.27(0.59%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.98%
3月9.79%
1年9.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.00%4.21%
    0.17%2.78%
    1.70%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.90%
    0.83%0.88%
    0.83%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    92.80%96.68%
    94.07%94.58%
    93.42%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.10%-
    0.15%-
  • 月報酬標準差
    10.22%-
    18.82%-
    15.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.49%-
    0.03%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    6.62%-
    1.46%-
    0.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。