富達基金-泰國基金

48.02美元0.51(1.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月5.76%
3月8.94%
1年7.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.53%4.21%
    1.08%2.78%
    0.97%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.75%0.90%
    0.85%0.88%
    0.84%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    93.21%96.68%
    94.12%94.58%
    93.46%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.05%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    19.50%-
    19.03%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.72%-
    0.08%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    17.55%-
    3.92%-
    1.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。