富達基金-泰國基金

51.19美元0.2(0.39%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月5.51%
1年22.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.13%4.21%
    0.15%2.78%
    0.77%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.90%
    0.85%0.88%
    0.83%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    93.52%96.68%
    94.38%94.58%
    93.59%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.94%-
    0.17%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    19.57%-
    19.21%-
    15.72%-
  • 月報酬夏普值
    1.17%-
    0.16%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    30.93%-
    5.55%-
    0.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。