富達基金-泰國基金 (A股美元)

40.64美元0.2(0.5%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.98%
1年4.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.67% (2015-12-31)
上升年數
21
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.45%4.21%
    6.19%2.78%
    4.45%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.90%
    0.69%0.88%
    0.78%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    71.36%96.68%
    73.29%94.58%
    89.29%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.35%-
    0.30%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    9.10%-
    9.27%-
    15.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.54%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    2.37%-
    7.86%-
    4.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。