富達基金-泰國基金

51.77美元0.24(0.47%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.21%
1年21.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.63%4.21%
    0.81%2.78%
    1.12%2.09%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.90%
    0.85%0.88%
    0.84%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    94.65%96.68%
    94.30%94.58%
    93.42%93.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.70%-
    0.21%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    22.30%-
    19.33%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.18%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    44.21%-
    6.26%-
    1.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。