Yahoo奇摩財經富達基金-德國基金
67.49歐元0.37(0.55%)
2021/07/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.48% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.85%4.65%0.28%0.11%0.88%0.09%
- 月報酬Beta0.88%0.93%0.93%0.94%0.92%0.94%
- 月報酬R-Squared94.53%95.39%94.87%96.78%91.13%93.59%
- 月報酬平均數（算數）1.62%-0.79%-0.92%-
- 月報酬標準差18.79%-19.70%-16.82%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.50%-0.68%-
- 特雷諾比率22.60%-8.86%-11.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。