Yahoo奇摩財經富達基金-德國基金
66.57歐元0.51(0.77%)
2021/04/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.48% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.45%5.55%0.41%0.35%0.35%0.94%
- 月報酬Beta0.92%0.97%0.93%0.94%0.93%0.95%
- 月報酬R-Squared96.03%96.42%94.92%96.83%90.73%93.20%
- 月報酬平均數（算數）3.02%-0.75%-0.73%-
- 月報酬標準差20.86%-19.82%-17.32%-
- 月報酬夏普值1.76%-0.48%-0.53%-
- 特雷諾比率44.14%-8.39%-8.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。