富達基金-德國基金

66.57歐元0.51(0.77%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月5.62%
3月10.34%
1年39.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.48% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.45%5.55%
    0.41%0.35%
    0.35%0.94%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.97%
    0.93%0.94%
    0.93%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.03%96.42%
    94.92%96.83%
    90.73%93.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.02%-
    0.75%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    20.86%-
    19.82%-
    17.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.48%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    44.14%-
    8.39%-
    8.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。