富達基金-德國基金 (A股歐元)

85.14歐元0.92(1.07%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.67%
3月6.89%
1年25.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.52% (2022-12-31)
上升年數
23
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.86%3.90%
    2.08%1.65%
    2.15%2.34%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.73%
    0.97%0.98%
    0.95%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    84.38%85.11%
    95.63%95.46%
    94.68%96.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.20%-
    1.21%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    10.08%-
    16.49%-
    16.45%-
  • 月報酬夏普值
    2.30%-
    0.72%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    30.31%-
    11.71%-
    9.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。