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富達基金－德國基金 (A股歐元)
65.94歐元0.22(0.33%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.52% (2022-12-31)
上升年數
22
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.48%4.28%2.46%3.96%1.43%2.59%
- 月報酬Beta1.00%1.00%0.98%1.01%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared96.43%95.13%94.90%96.06%95.65%96.36%
- 月報酬平均數（算數）0.98%-0.29%-0.62%-
- 月報酬標準差14.26%-16.92%-19.06%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.13%-0.36%-
- 特雷諾比率7.74%-0.89%-5.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。