富達基金-德國基金

67.49歐元0.37(0.55%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.56%
1年19.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.48% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.85%4.65%
    0.28%0.11%
    0.88%0.09%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.93%
    0.93%0.94%
    0.92%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    94.53%95.39%
    94.87%96.78%
    91.13%93.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.62%-
    0.79%-
    0.92%-
  • 月報酬標準差
    18.79%-
    19.70%-
    16.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.06%-
    0.50%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    22.60%-
    8.86%-
    11.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。