富達基金－德國基金 (A股歐元)
87.67歐元0.44(0.5%)
2025/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.52% (2022-12-31)
上升年數
23
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.07%3.90%0.41%1.65%0.94%2.34%
- 月報酬Beta0.85%0.73%0.91%0.98%0.94%0.96%
- 月報酬R-Squared86.48%85.11%92.89%95.46%93.59%96.32%
- 月報酬平均數（算數）2.00%-1.52%-1.02%-
- 月報酬標準差10.29%-12.33%-15.43%-
- 月報酬夏普值2.12%-1.24%-0.69%-
- 特雷諾比率28.05%-17.61%-10.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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