富達基金－德國基金 (A股歐元)
85.14歐元0.92(1.07%)
2025/06/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.52% (2022-12-31)
上升年數
23
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.86%3.90%2.08%1.65%2.15%2.34%
- 月報酬Beta0.86%0.73%0.97%0.98%0.95%0.96%
- 月報酬R-Squared84.38%85.11%95.63%95.46%94.68%96.32%
- 月報酬平均數（算數）2.20%-1.21%-0.95%-
- 月報酬標準差10.08%-16.49%-16.45%-
- 月報酬夏普值2.30%-0.72%-0.61%-
- 特雷諾比率30.31%-11.71%-9.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
