Yahoo奇摩財經富達基金－歐洲基金 (A股歐元)
16.03歐元0(0%)
2022/11/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.14%7.14%4.47%4.47%3.10%3.10%
- 月報酬Beta0.88%0.88%1.01%1.01%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared92.61%92.61%95.87%95.87%94.95%94.95%
- 月報酬平均數（算數）1.25%-0.07%-0.13%-
- 月報酬標準差15.76%-18.75%-16.48%-
- 月報酬夏普值0.92%-0.07%-0.12%-
- 特雷諾比率16.50%-0.42%-0.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。