Yahoo奇摩財經富達基金-歐洲基金
15.43歐元0.06(0.39%)
2022/07/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.28%3.28%5.00%5.00%3.27%3.27%
- 月報酬Beta0.87%0.87%1.06%1.06%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared77.34%77.34%95.39%95.39%94.53%94.53%
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.42%-0.26%-
- 月報酬標準差10.22%-17.42%-15.63%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.32%-0.23%-
- 特雷諾比率0.24%-3.98%-2.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。