富達基金-歐洲基金 (A股歐元)

16.48歐元0.1(0.61%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.8%
3月6.57%
1年1.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.07%6.07%
    5.30%5.30%
    3.11%3.11%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    1.01%1.01%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.95%94.95%
    96.06%96.06%
    95.22%95.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.02%-
    0.47%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    17.77%-
    18.68%-
    16.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.04%-
    0.32%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    2.24%-
    4.21%-
    3.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。