Yahoo奇摩財經 
股市VIP 富達基金－歐洲基金 (A股歐元)
16.48歐元0.1(0.61%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.07%6.07%5.30%5.30%3.11%3.11%
- 月報酬Beta0.92%0.92%1.01%1.01%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared94.95%94.95%96.06%96.06%95.22%95.22%
- 月報酬平均數（算數）0.02%-0.47%-0.39%-
- 月報酬標準差17.77%-18.68%-16.90%-
- 月報酬夏普值0.04%-0.32%-0.30%-
- 特雷諾比率2.24%-4.21%-3.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。