富達基金-歐洲基金

15.43歐元0.06(0.39%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.07%
3月7.47%
1年8.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.28%3.28%
    5.00%5.00%
    3.27%3.27%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    77.34%77.34%
    95.39%95.39%
    94.53%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03%-
    0.42%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    10.22%-
    17.42%-
    15.63%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.32%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    0.24%-
    3.98%-
    2.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。