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股市VIP 富達基金－歐洲基金 (A股歐元)
16.84歐元0.07(0.41%)
2023/09/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.14%0.14%2.88%2.88%3.72%3.72%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.95%0.95%1.03%1.03%
- 月報酬R-Squared96.07%96.07%94.48%94.48%95.87%95.87%
- 月報酬平均數（算數）1.11%-0.68%-0.33%-
- 月報酬標準差14.33%-15.25%-16.86%-
- 月報酬夏普值0.78%-0.52%-0.23%-
- 特雷諾比率11.46%-7.37%-2.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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