Yahoo奇摩財經富達基金-歐洲基金
17.28歐元0.14(0.8%)
2021/09/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.20%6.20%5.11%5.11%2.79%2.79%
- 月報酬Beta1.04%1.04%1.09%1.09%1.08%1.08%
- 月報酬R-Squared97.20%97.20%97.99%97.99%95.52%95.52%
- 月報酬平均數（算數）1.93%-0.51%-0.62%-
- 月報酬標準差16.68%-18.50%-15.40%-
- 月報酬夏普值1.42%-0.35%-0.51%-
- 特雷諾比率23.98%-4.51%-6.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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