富達基金-歐洲基金 (A股歐元)

21.24歐元0.12(0.56%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月2.42%
3月14.06%
1年13.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.76% (2005-12-31)
最差一年總回報
-14.85% (2011-12-31)
上升年數
24
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.74%7.98%
    1.00%1.12%
    1.04%0.96%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    0.90%0.90%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    75.39%75.20%
    90.10%90.06%
    90.78%90.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.92%-
    0.91%-
  • 月報酬標準差
    9.60%-
    13.03%-
    13.37%-
  • 月報酬夏普值
    1.28%-
    0.65%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    16.55%-
    8.92%-
    9.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。