富達基金-歐洲基金

15.48歐元0.28(1.84%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.33%
1年5.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.34%6.34%
    2.08%2.08%
    1.75%1.75%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    99.02%99.02%
    96.82%96.82%
    95.81%95.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52%-
    0.14%-
    0.42%-
  • 月報酬標準差
    26.89%-
    18.46%-
    15.29%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.12%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    8.17%-
    0.40%-
    4.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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