富達基金-歐洲基金

17.28歐元0.14(0.8%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.02%
1年26.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.20%6.20%
    5.11%5.11%
    2.79%2.79%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.09%1.09%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    97.20%97.20%
    97.99%97.99%
    95.52%95.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.93%-
    0.51%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    16.68%-
    18.50%-
    15.40%-
  • 月報酬夏普值
    1.42%-
    0.35%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    23.98%-
    4.51%-
    6.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。