Yahoo奇摩財經富達基金-歐洲基金
18.30歐元0.01(0.06%)
2022/01/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.54%3.54%4.89%4.89%3.19%3.19%
- 月報酬Beta0.98%0.98%1.08%1.08%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared90.72%90.72%97.50%97.50%95.93%95.93%
- 月報酬平均數（算數）1.59%-0.99%-0.55%-
- 月報酬標準差10.37%-18.05%-15.51%-
- 月報酬夏普值1.90%-0.69%-0.46%-
- 特雷諾比率21.32%-10.46%-5.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。