富達基金－歐洲基金 (A股歐元)
21.24歐元0.12(0.56%)
2025/07/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.76% (2005-12-31)
最差一年總回報
-14.85% (2011-12-31)
上升年數
24
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.74%7.98%1.00%1.12%1.04%0.96%
- 月報酬Beta0.78%0.78%0.90%0.90%0.93%0.93%
- 月報酬R-Squared75.39%75.20%90.10%90.06%90.78%90.88%
- 月報酬平均數（算數）1.28%-0.92%-0.91%-
- 月報酬標準差9.60%-13.03%-13.37%-
- 月報酬夏普值1.28%-0.65%-0.72%-
- 特雷諾比率16.55%-8.92%-9.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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