富達基金-歐洲基金 (A股歐元)

16.84歐元0.07(0.41%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.98%
1年18.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.14%0.14%
    2.88%2.88%
    3.72%3.72%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    0.95%0.95%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    96.07%96.07%
    94.48%94.48%
    95.87%95.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    0.68%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    14.33%-
    15.25%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    0.52%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    11.46%-
    7.37%-
    2.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。