Yahoo奇摩財經富達基金-歐洲基金
17.04歐元0.08(0.47%)
2021/06/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.91%6.91%4.30%4.30%2.61%2.61%
- 月報酬Beta1.04%1.04%1.08%1.08%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared98.64%98.64%97.45%97.45%95.84%95.84%
- 月報酬平均數（算數）1.80%-0.40%-0.53%-
- 月報酬標準差17.10%-18.44%-15.52%-
- 月報酬夏普值1.30%-0.28%-0.44%-
- 特雷諾比率22.02%-3.34%-5.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。