富達基金-歐洲基金 (A股歐元)

16.03歐元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.95%
3月1.46%
1年10.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.28% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.57% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.14%7.14%
    4.47%4.47%
    3.10%3.10%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    1.01%1.01%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    92.61%92.61%
    95.87%95.87%
    94.95%94.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.07%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    15.76%-
    18.75%-
    16.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.92%-
    0.07%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    16.50%-
    0.42%-
    0.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。