高盛日本股票基金P股日圓

7732.00日圓46(0.59%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月7.64%
3月3.43%
1年17.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.14% (2013-12-31)
最差一年總回報
-46.34% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.64%-
    4.32%-
    1.31%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.92%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    90.35%-
    88.40%-
    91.62%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.37%-
    1.51%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    11.75%-
    12.96%-
    17.01%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    1.41%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    18.27%-
    20.52%-
    7.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。