高盛日本股票基金P股日圓

6643.00日圓36(0.55%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.82%
3月5.9%
1年4.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.14% (2013-12-31)
最差一年總回報
-46.34% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.06%-
    0.22%-
    1.00%-
  • 月報酬Beta
    0.91%-
    1.11%-
    1.11%-
  • 月報酬R-Squared
    93.22%-
    88.48%-
    92.20%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    1.15%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    11.80%-
    16.60%-
    17.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.84%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    9.89%-
    12.04%-
    3.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。