高盛日本股票基金P股日圓

8991.00日圓8(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.96%
1年25.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.14% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.40% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.67%-
    2.10%-
    1.41%-
  • 月報酬Beta
    0.95%-
    0.85%-
    1.06%-
  • 月報酬R-Squared
    87.21%-
    87.01%-
    90.07%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.43%-
    1.27%-
    1.13%-
  • 月報酬標準差
    13.23%-
    11.51%-
    16.50%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    1.34%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    34.16%-
    18.49%-
    12.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。