高盛日本股票基金P股日圓

9096.00日圓101(1.1%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月7.17%
3月5.08%
1年24.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.14% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.40% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.84%-
    3.88%-
    0.03%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.84%-
    1.03%-
  • 月報酬R-Squared
    82.61%-
    85.42%-
    88.37%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.48%-
    1.15%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    12.65%-
    11.52%-
    15.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    1.20%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    21.40%-
    16.65%-
    13.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。