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高盛日本股票基金P股日圓
9160.00日圓120(1.29%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.14% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.40% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.50%-4.39%-0.12%-
- 月報酬Beta0.78%-0.81%-1.02%-
- 月報酬R-Squared69.24%-82.72%-87.18%-
- 月報酬平均數（算數）1.34%-1.29%-1.04%-
- 月報酬標準差11.00%-11.06%-15.51%-
- 月報酬夏普值1.46%-1.41%-0.82%-
- 特雷諾比率21.42%-19.81%-11.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。