貝萊德歐洲基金 A2

187.84歐元2(1.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.89%
3月10.7%
1年39.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.10% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.73%16.56%
    1.64%8.49%
    0.44%4.14%
  • 月報酬Beta
    1.06%0.77%
    1.11%0.91%
    1.06%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    77.86%81.52%
    91.58%88.13%
    88.98%87.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.04%-
    1.40%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    13.87%-
    16.37%-
    13.62%-
  • 月報酬夏普值
    2.67%-
    1.06%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    40.06%-
    15.42%-
    12.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。