貝萊德世界科技基金 A2 美元

79.88美元0.04(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月10.56%
3月3.24%
1年49.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.36%5.04%
    4.62%4.24%
    5.40%4.54%
  • 月報酬Beta
    0.93%1.04%
    1.03%1.06%
    1.03%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    69.62%78.21%
    83.03%85.04%
    84.09%85.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.00%-
    2.55%-
    2.66%-
  • 月報酬標準差
    21.82%-
    23.63%-
    19.69%-
  • 月報酬夏普值
    2.20%-
    1.24%-
    1.56%-
  • 特雷諾比率
    60.86%-
    29.60%-
    32.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。