Yahoo奇摩財經 貝萊德世界科技基金 A2
54.66美元0.03(0.06%)
2023/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.62%10.80%3.75%3.66%2.34%1.69%
- 月報酬Beta0.87%0.86%0.99%1.01%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared83.93%82.78%80.96%81.80%81.90%82.27%
- 月報酬平均數（算數）1.60%-1.04%-1.10%-
- 月報酬標準差28.92%-27.74%-25.10%-
- 月報酬夏普值0.77%-0.41%-0.47%-
- 特雷諾比率27.30%-8.11%-9.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。