貝萊德世界科技基金 A2 美元

80.22美元2.39(2.89%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.93%
3月10.28%
1年82.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.5% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.3% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    29.14%25.13%
    9.06%9.19%
    7.80%6.90%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.98%
    1.01%1.04%
    1.00%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    92.52%95.11%
    85.84%87.40%
    86.44%87.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.28%-
    2.78%-
    2.83%-
  • 月報酬標準差
    27.19%-
    23.22%-
    19.46%-
  • 月報酬夏普值
    2.32%-
    1.37%-
    1.68%-
  • 特雷諾比率
    84.54%-
    33.54%-
    36.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。