貝萊德世界科技基金 A2

54.66美元0.03(0.06%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月12.01%
1年19.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.62%10.80%
    3.75%3.66%
    2.34%1.69%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.86%
    0.99%1.01%
    1.00%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    83.93%82.78%
    80.96%81.80%
    81.90%82.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.60%-
    1.04%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    28.92%-
    27.74%-
    25.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.41%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    27.30%-
    8.11%-
    9.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。