貝萊德世界科技基金 A2

85.82美元0.42(0.49%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.66%
1年42.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.88%0.89%
    3.93%3.22%
    4.49%4.23%
  • 月報酬Beta
    0.93%1.02%
    1.03%1.06%
    1.03%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    70.19%76.61%
    82.94%85.20%
    83.64%85.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.64%-
    2.67%-
    2.72%-
  • 月報酬標準差
    19.34%-
    23.65%-
    19.66%-
  • 月報酬夏普值
    1.64%-
    1.30%-
    1.59%-
  • 特雷諾比率
    36.97%-
    31.62%-
    33.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。