貝萊德世界科技基金 A2

52.17美元1.05(1.97%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.91%
3月4.59%
1年37.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    27.77%26.09%
    3.08%2.67%
    1.89%0.85%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.91%
    1.01%1.04%
    1.02%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    76.99%75.15%
    81.83%83.06%
    82.36%83.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.20%-
    1.05%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    28.47%-
    27.64%-
    24.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.82%-
    0.43%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    49.01%-
    8.40%-
    10.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。