貝萊德世界科技基金 A2

59.83美元0.86(1.42%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月10.92%
3月9.42%
1年27.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.30% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    23.53%21.49%
    5.50%5.80%
    1.75%0.96%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.07%
    1.07%1.10%
    1.06%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    85.80%83.39%
    82.53%83.25%
    84.11%84.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.78%-
    1.32%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    29.42%-
    26.88%-
    24.23%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.56%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    30.91%-
    11.62%-
    15.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。