聯博-精選美國股票基金A股歐元
66.03歐元0.13(0.2%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.93% (2014-12-31)
最差一年總回報
-9.43% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.62%0.36%0.13%0.25%1.22%0.36%
- 月報酬Beta0.92%0.96%0.87%0.88%0.90%0.91%
- 月報酬R-Squared96.46%96.61%95.12%95.50%95.68%96.15%
- 月報酬平均數（算數）1.24%-1.45%-1.33%-
- 月報酬標準差12.16%-14.26%-15.17%-
- 月報酬夏普值0.84%-0.88%-0.86%-
- 特雷諾比率11.30%-14.69%-14.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
