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聯博-精選美國股票基金A股歐元
59.00歐元0.14(0.24%)
2024/05/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.93% (2014-12-31)
最差一年總回報
-9.43% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.46%0.96%0.66%0.53%0.25%0.58%
- 月報酬Beta0.88%0.90%0.87%0.88%0.91%0.93%
- 月報酬R-Squared93.11%94.22%95.24%95.86%96.43%96.96%
- 月報酬平均數（算數）2.17%-0.90%-1.19%-
- 月報酬標準差12.62%-15.85%-17.36%-
- 月報酬夏普值1.63%-0.50%-0.70%-
- 特雷諾比率26.08%-8.08%-12.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。