Yahoo奇摩財經AB SICAV I - Global Value Portfolio
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更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.78%
最差一年總回報
-14.32% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.96%8.23%1.58%4.12%2.35%5.78%
- 月報酬Beta1.01%0.75%1.03%0.98%1.04%1.00%
- 月報酬R-Squared93.57%79.70%96.60%89.18%96.05%90.58%
- 月報酬平均數（算數）1.59%-0.50%-0.27%-
- 月報酬標準差15.75%-19.85%-17.80%-
- 月報酬夏普值1.26%-0.27%-0.12%-
- 特雷諾比率19.01%-3.33%-0.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。