Yahoo奇摩財經AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
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更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.65%
最差一年總回報
-48.68% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.57%1.57%2.74%2.74%2.08%2.08%
- 月報酬Beta0.90%0.90%1.06%1.06%1.03%1.03%
- 月報酬R-Squared90.79%90.79%94.45%94.45%94.30%94.30%
- 月報酬平均數（算數）1.28%-0.21%-0.18%-
- 月報酬標準差15.59%-21.76%-18.48%-
- 月報酬夏普值0.95%-0.14%-0.15%-
- 特雷諾比率16.44%-0.62%-0.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。