AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio

美元(0%)
更新
績效 / 
1月6.02%
3月9.91%
1年29.83%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
33.65%
最差一年總回報
-48.68% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.57%1.57%
    2.74%2.74%
    2.08%2.08%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.79%90.79%
    94.45%94.45%
    94.30%94.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.21%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    15.59%-
    21.76%-
    18.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.95%-
    0.14%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    16.44%-
    0.62%-
    0.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。