AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月6.11%
3月7.09%
1年17.28%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.33%
最差一年總回報
-26.57% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.08%6.08%
    1.81%1.81%
    0.71%0.71%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.73%
    0.87%0.87%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    89.24%89.24%
    92.19%92.19%
    92.86%92.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.41%-
    0.18%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    12.45%-
    17.20%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    2.39%-
    0.16%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    36.51%-
    4.74%-
    4.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。