柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
13.07新台幣0.19(1.48%)
2025/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.84%
最差一年總回報
19.11% (2023-12-31)
上升年數
2
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.93%-1.24%---
- 月報酬Beta0.87%-1.00%---
- 月報酬R-Squared85.10%-95.84%---
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.56%---
- 月報酬標準差9.45%-16.53%---
- 月報酬夏普值0.20%-0.13%---
- 特雷諾比率2.78%-0.91%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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