Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界黃金基金 A2
37.61歐元0.16(0.42%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
55.67%
最差一年總回報
-50.17% (2013-12-31)
上升年數
11
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.40%3.39%4.82%2.48%4.56%2.68%
- 月報酬Beta1.11%1.06%1.03%0.97%0.95%0.92%
- 月報酬R-Squared98.71%98.06%95.87%94.84%95.02%94.54%
- 月報酬平均數（算數）2.96%-1.42%-1.80%-
- 月報酬標準差51.74%-34.92%-35.63%-
- 月報酬夏普值0.68%-0.44%-0.57%-
- 特雷諾比率24.92%-10.50%-16.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。