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貝萊德美國增長型基金 A2
46.46歐元0.7(1.48%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.53%
最差一年總回報
-40.54% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.63%0.63%0.69%0.69%1.83%1.83%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.98%0.98%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared95.16%95.16%90.75%90.75%88.24%88.24%
- 月報酬平均數（算數）2.91%-1.80%-1.56%-
- 月報酬標準差25.76%-20.44%-17.35%-
- 月報酬夏普值1.34%-0.98%-1.01%-
- 特雷諾比率38.71%-20.40%-17.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。