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聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元
12.55美元0(0%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
3.62%
最差一年總回報
-7.51% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.15%2.25%0.35%0.15%1.39%2.07%
- 月報酬Beta0.18%2.60%0.06%0.98%0.04%4.17%
- 月報酬R-Squared19.97%0.50%2.71%0.26%0.84%5.27%
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.33%-0.07%-
- 月報酬標準差3.05%-3.02%-3.53%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.18%-0.42%-
- 特雷諾比率10.26%-8.24%-34.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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