聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元
12.56美元0.01(0.08%)
2025/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.24%
最差一年總回報
-7.51% (2020-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.57%1.68%0.66%0.36%1.20%2.00%
- 月報酬Beta0.03%7.20%0.10%1.19%0.06%4.49%
- 月報酬R-Squared0.59%13.11%7.83%0.48%1.64%6.45%
- 月報酬平均數（算數）0.55%-0.43%-0.12%-
- 月報酬標準差1.99%-2.85%-3.46%-
- 月報酬夏普值0.83%-0.27%-0.38%-
- 特雷諾比率58.83%-7.81%-22.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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