聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元

12.49美元0.01(0.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.73%
1年3.02%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
0.40%
最差一年總回報
-7.51% (2020-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.46%1.93%
    2.46%3.18%
    --
  • 月報酬Beta
    0.02%5.07%
    0.01%6.54%
    --
  • 月報酬R-Squared
    0.32%13.65%
    0.03%15.34%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    0.15%-
    --
  • 月報酬標準差
    2.76%-
    3.59%-
    --
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    0.70%-
    --
  • 特雷諾比率
    64.05%-
    315.55%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。