聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元

12.47美元0.01(0.08%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.29%
1年7.33%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
3.62%
最差一年總回報
-7.51% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.15%2.25%
    0.35%0.15%
    1.39%2.07%
  • 月報酬Beta
    0.18%2.60%
    0.06%0.98%
    0.04%4.17%
  • 月報酬R-Squared
    19.97%0.50%
    2.71%0.26%
    0.84%5.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60%-
    0.33%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    3.05%-
    3.02%-
    3.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.57%-
    0.18%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    10.26%-
    8.24%-
    34.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。