聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元
21.18美元0.04(0.19%)
2025/07/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.97%
最差一年總回報
-13.06% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.63%1.61%0.88%1.42%0.55%1.04%
- 月報酬Beta0.76%0.72%0.78%0.77%0.80%0.78%
- 月報酬R-Squared92.89%95.94%91.94%94.05%91.66%93.93%
- 月報酬平均數（算數）0.92%-1.13%-0.93%-
- 月報酬標準差8.13%-11.98%-12.71%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.73%-0.65%-
- 特雷諾比率8.61%-11.13%-9.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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