景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
18.70美元0.07(0.38%)
2025/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.05%
最差一年總回報
-3.14% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-1.64%-7.80%-7.21%
- 月報酬Beta-0.28%-0.42%-0.69%
- 月報酬R-Squared-15.13%-37.55%-55.87%
- 月報酬平均數（算數）0.48%-1.07%-1.13%-
- 月報酬標準差7.39%-10.29%-13.53%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.82%-0.80%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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