貝萊德世界科技基金 A2

61.10英鎊0.12(0.2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.66%
3月21.26%
1年74.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.66% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    23.47%21.97%
    7.01%7.89%
    4.64%4.32%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.01%
    1.04%1.08%
    1.05%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    91.84%93.45%
    85.90%86.99%
    86.03%86.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.49%-
    2.40%-
    2.23%-
  • 月報酬標準差
    25.85%-
    22.94%-
    20.05%-
  • 月報酬夏普值
    2.06%-
    1.18%-
    1.27%-
  • 特雷諾比率
    66.35%-
    26.90%-
    25.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。