貝萊德世界科技基金 A2

72.39歐元0.2(0.28%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月5.29%
3月23.82%
1年65.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
55.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    23.59%22.03%
    7.24%8.10%
    4.91%4.59%
  • 月報酬Beta
    0.95%1.00%
    1.03%1.06%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    90.87%92.97%
    85.95%87.15%
    86.37%87.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.46%-
    2.39%-
    2.23%-
  • 月報酬標準差
    25.58%-
    22.56%-
    19.73%-
  • 月報酬夏普值
    2.06%-
    1.20%-
    1.29%-
  • 特雷諾比率
    66.93%-
    27.32%-
    25.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。