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聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元
174.96美元1.44(0.83%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.50%
最差一年總回報
-24.48% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.55%12.36%3.55%6.88%3.28%3.95%
- 月報酬Beta0.82%1.18%0.84%1.08%0.89%1.08%
- 月報酬R-Squared70.39%91.11%84.72%94.30%86.13%94.31%
- 月報酬平均數（算數）1.85%-0.51%-1.13%-
- 月報酬標準差12.20%-19.40%-20.22%-
- 月報酬夏普值1.39%-0.11%-0.54%-
- 特雷諾比率22.54%-0.32%-10.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。