聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元

146.07美元2.44(1.64%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.83%
3月17.01%
1年11.08%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
40.50%
最差一年總回報
-24.48% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.16%6.59%
    0.38%1.08%
    --
  • 月報酬Beta
    0.92%1.05%
    0.92%1.08%
    --
  • 月報酬R-Squared
    90.69%93.58%
    88.32%94.63%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    2.08%-
    0.77%-
    --
  • 月報酬標準差
    24.95%-
    23.46%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.36%-
    --
  • 特雷諾比率
    29.08%-
    6.32%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。