聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元
170.08美元2.1(1.25%)
2025/01/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.50%
最差一年總回報
-24.48% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.92%14.22%6.39%7.77%4.15%4.23%
- 月報酬Beta0.86%1.18%0.84%1.08%0.89%1.09%
- 月報酬R-Squared71.54%93.19%85.24%94.26%85.58%94.28%
- 月報酬平均數（算數）1.00%-0.23%-1.01%-
- 月報酬標準差13.02%-19.38%-20.37%-
- 月報酬夏普值0.53%-0.07%-0.47%-
- 特雷諾比率7.68%-3.96%-8.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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