聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元
13.57美元0.18(1.34%)
2025/07/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
18.19%
最差一年總回報
-21.66% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.09%9.43%5.31%5.46%0.92%0.51%
- 月報酬Beta0.94%0.92%1.00%0.95%0.96%0.92%
- 月報酬R-Squared79.62%79.66%91.20%91.20%84.65%83.93%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.13%-0.60%-
- 月報酬標準差12.60%-19.36%-17.59%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.16%-0.24%-
- 特雷諾比率1.18%-5.05%-3.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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