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股市VIP GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
13.22歐元0.2(1.53%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.46%
最差一年總回報
-26.88% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.12%9.12%7.40%7.40%1.36%1.36%
- 月報酬Beta1.45%1.45%1.17%1.17%1.10%1.10%
- 月報酬R-Squared89.91%89.91%73.78%73.78%79.80%79.80%
- 月報酬平均數（算數）0.63%-0.81%-0.48%-
- 月報酬標準差17.93%-18.10%-18.57%-
- 月報酬夏普值0.43%-0.54%-0.32%-
- 特雷諾比率4.36%-7.36%-3.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。