GAM Star Japan Leaders

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更新
績效 / 
1月3.73%
3月12.74%
1年13.46%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.46%
最差一年總回報
-12.27% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.12%10.12%
    1.03%1.03%
    0.50%0.50%
  • 月報酬Beta
    1.30%1.30%
    1.06%1.06%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    68.10%68.10%
    75.32%75.32%
    78.32%78.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52%-
    0.70%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    17.30%-
    19.12%-
    17.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.45%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    5.60%-
    6.62%-
    7.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。