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GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
12.93歐元0.19(1.48%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.46%
最差一年總回報
-26.88% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.10%8.21%11.44%12.76%4.86%5.41%
- 月報酬Beta0.78%0.84%1.08%1.16%1.04%1.08%
- 月報酬R-Squared52.92%51.75%71.24%72.15%73.15%73.46%
- 月報酬平均數（算數）0.97%-0.43%-0.93%-
- 月報酬標準差12.50%-16.03%-17.42%-
- 月報酬夏普值0.94%-0.33%-0.65%-
- 特雷諾比率14.76%-3.80%-9.83%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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