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GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
12.97歐元0.23(1.75%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.46%
最差一年總回報
-26.88% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.76%12.11%10.90%12.00%4.22%4.65%
- 月報酬Beta0.84%0.91%1.08%1.16%1.03%1.07%
- 月報酬R-Squared60.24%59.87%71.63%72.49%73.71%73.90%
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.44%-0.91%-
- 月報酬標準差13.36%-16.32%-17.70%-
- 月報酬夏普值1.54%-0.33%-0.62%-
- 特雷諾比率25.83%-3.82%-9.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。