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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)
19.01美元0.06(0.32%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.82% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.41% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.23%-2.54%-2.94%-
- 月報酬Beta0.83%-0.90%-0.87%-
- 月報酬R-Squared86.22%-89.66%-91.63%-
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.68%-0.93%-
- 月報酬標準差8.89%-16.68%-16.80%-
- 月報酬夏普值1.72%-0.25%-0.51%-
- 特雷諾比率20.29%-3.20%-8.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。