華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
13.95新台幣0.22(1.6%)
2025/06/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
20.63% (2018-12-31)
最差一年總回報
-8.41% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.58%-6.27%-3.49%-
- 月報酬Beta0.79%-0.95%-0.90%-
- 月報酬R-Squared89.66%-93.46%-89.95%-
- 月報酬平均數（算數）0.42%-0.65%-0.90%-
- 月報酬標準差10.39%-16.53%-15.72%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.19%-0.50%-
- 特雷諾比率0.28%-1.97%-7.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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