富達基金-全球科技基金 (Y股累計美元)

39.65美元0.2(0.51%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月5.87%
3月7.85%
1年8.5%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
45.27%
最差一年總回報
-22.90% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.25%1.08%
    0.76%0.76%
    3.19%3.43%
  • 月報酬Beta
    0.55%0.54%
    0.76%0.77%
    0.78%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    72.36%71.28%
    84.79%84.33%
    83.99%84.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.96%-
    1.77%-
  • 月報酬標準差
    11.29%-
    19.66%-
    18.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.36%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    1.21%-
    7.32%-
    23.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。