富達基金－全球科技基金 (Y股累計美元)
39.65美元0.2(0.51%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.27%
最差一年總回報
-22.90% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.25%1.08%0.76%0.76%3.19%3.43%
- 月報酬Beta0.55%0.54%0.76%0.77%0.78%0.79%
- 月報酬R-Squared72.36%71.28%84.79%84.33%83.99%84.43%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.96%-1.77%-
- 月報酬標準差11.29%-19.66%-18.96%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.36%-0.97%-
- 特雷諾比率1.21%-7.32%-23.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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