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富達基金－全球科技基金 (Y股累計美元)
41.96美元0.21(0.5%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.27%
最差一年總回報
-22.90% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.43%5.26%1.39%1.02%1.50%1.84%
- 月報酬Beta0.54%0.53%0.76%0.78%0.80%0.81%
- 月報酬R-Squared62.49%61.04%86.26%86.20%85.67%86.30%
- 月報酬平均數（算數）2.07%-1.06%-1.68%-
- 月報酬標準差9.93%-19.70%-19.51%-
- 月報酬夏普值1.98%-0.44%-0.90%-
- 特雷諾比率40.49%-9.58%-21.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。