紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.90歐元0.02(0.94%)
2025/11/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.40%7.86%0.30%4.98%1.45%1.92%
- 月報酬Beta1.12%0.86%0.96%0.74%1.02%0.81%
- 月報酬R-Squared95.44%60.81%91.47%58.96%92.85%66.12%
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.98%-1.37%-
- 月報酬標準差13.66%-12.36%-15.60%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.56%-0.84%-
- 特雷諾比率4.43%-6.86%-12.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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