紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.55歐元0(0.2%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.47%
1年4.39%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.81%6.00%
    4.80%6.89%
    1.24%2.24%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.72%
    1.02%0.85%
    1.13%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    92.10%58.71%
    93.81%70.50%
    93.77%77.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    1.38%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    13.77%-
    17.91%-
    21.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.79%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    3.49%-
    13.56%-
    4.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。