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紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.90歐元0(0.05%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.44%0.56%2.23%3.30%0.20%2.63%
- 月報酬Beta0.89%0.69%0.95%0.73%1.10%0.94%
- 月報酬R-Squared88.60%51.45%93.51%67.79%93.01%73.13%
- 月報酬平均數（算數）1.89%-1.09%-1.03%-
- 月報酬標準差9.48%-15.27%-19.82%-
- 月報酬夏普值1.84%-0.59%-0.50%-
- 特雷諾比率21.70%-8.94%-7.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。