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紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.77歐元0.01(0.37%)
2024/05/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.65%5.99%1.83%1.35%0.44%2.64%
- 月報酬Beta0.91%0.80%0.96%0.74%1.11%0.96%
- 月報酬R-Squared93.22%68.96%93.15%68.17%93.28%75.39%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.72%-0.88%-
- 月報酬標準差14.37%-15.68%-20.38%-
- 月報酬夏普值0.45%-0.36%-0.41%-
- 特雷諾比率6.58%-4.80%-5.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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