紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.75歐元0(0.02%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月3.48%
3月8.34%
1年16.92%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.53%5.06%
    2.45%1.83%
    0.86%2.41%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.78%
    0.96%0.73%
    1.11%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    92.44%63.73%
    92.84%67.75%
    92.97%75.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.42%-
    0.95%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    13.28%-
    15.52%-
    20.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.87%-
    0.54%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    13.40%-
    8.00%-
    7.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。