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股市VIP 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.53歐元0.01(0.99%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.89%1.34%8.16%7.18%0.43%2.36%
- 月報酬Beta1.04%0.78%1.05%0.80%1.20%0.99%
- 月報酬R-Squared90.62%75.81%80.12%70.50%85.18%78.93%
- 月報酬平均數（算數）0.46%-1.60%-0.80%-
- 月報酬標準差19.80%-17.07%-20.73%-
- 月報酬夏普值0.10%-1.04%-0.39%-
- 特雷諾比率0.14%-17.24%-5.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。