紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.53歐元0.01(0.99%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.16%
3月3.05%
1年2.94%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
37.27%
最差一年總回報
-12.39% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.89%1.34%
    8.16%7.18%
    0.43%2.36%
  • 月報酬Beta
    1.04%0.78%
    1.05%0.80%
    1.20%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    90.62%75.81%
    80.12%70.50%
    85.18%78.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.46%-
    1.60%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    19.80%-
    17.07%-
    20.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    1.04%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    0.14%-
    17.24%-
    5.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。