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先機中國基金C2類累積股(美元)
10.24美元0.07(0.72%)
2024/05/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.35% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.50% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.46%7.55%6.07%5.24%3.38%2.25%
- 月報酬Beta0.94%0.97%0.90%0.94%0.90%0.94%
- 月報酬R-Squared93.14%95.27%96.76%96.93%93.05%94.31%
- 月報酬平均數（算數）1.20%-1.52%-0.37%-
- 月報酬標準差23.09%-27.13%-24.55%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.79%-0.27%-
- 特雷諾比率22.45%-25.34%-10.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。