日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.85新台幣0.1(1.14%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.87% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.55% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.35%-14.49%-7.82%-
- 月報酬Beta0.64%-0.72%-0.82%-
- 月報酬R-Squared82.95%-72.04%-71.86%-
- 月報酬平均數（算數）0.32%-1.42%-0.28%-
- 月報酬標準差19.40%-18.38%-19.25%-
- 月報酬夏普值0.14%-0.99%-0.23%-
- 特雷諾比率1.68%-25.58%-7.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。