第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
26.43美元0.4(1.54%)
2025/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.62% (2017-12-31)
最差一年總回報
-36.89% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.81%4.12%10.28%1.88%9.52%0.83%
- 月報酬Beta0.93%0.98%0.94%0.93%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared49.20%84.03%60.39%92.55%73.36%95.18%
- 月報酬平均數（算數）2.08%-1.77%-0.97%-
- 月報酬標準差24.00%-23.07%-23.60%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.71%-0.36%-
- 特雷諾比率21.97%-16.24%-6.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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