第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣

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2024/11/27更新
績效 / 
1月14.9%
3月27.11%
1年35.1%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-30.05% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.59%4.23%
    12.75%2.06%
    10.20%0.85%
  • 月報酬Beta
    0.64%0.98%
    0.92%0.94%
    0.92%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    33.63%83.70%
    76.10%92.62%
    77.33%95.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.58%-
    0.00%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    20.19%-
    25.42%-
    23.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.16%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    43.42%-
    7.69%-
    6.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。