第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣

20.19新台幣0.23(1.13%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月9.67%
3月11.25%
1年6.1%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-30.05% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.05%4.23%
    8.74%2.06%
    7.99%0.85%
  • 月報酬Beta
    0.60%0.98%
    0.95%0.94%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    17.70%83.70%
    68.21%92.62%
    72.21%95.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.02%-
    0.63%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    22.51%-
    25.47%-
    23.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.11%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    8.95%-
    0.26%-
    5.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。