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瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
181.84歐元2.05(1.12%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.49% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-21.88%-10.55%-7.92%
- 月報酬Beta-1.40%-1.30%-1.28%
- 月報酬R-Squared-75.40%-90.24%-90.82%
- 月報酬平均數（算數）0.79%-0.03%-0.59%-
- 月報酬標準差14.18%-22.47%-23.32%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.20%-0.19%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。