瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)

164.81歐元1.76(1.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.13%
3月10.19%
1年8.61%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
24.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.49% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -4.66%
    -4.38%
    -6.29%
  • 月報酬Beta
    -1.25%
    -1.24%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -90.52%
    -91.73%
    -91.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.32%-
    0.23%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    27.84%-
    26.12%-
    23.21%-
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    0.07%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。