富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元

9.20美元0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.79%
3月6.6%
1年37.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.01% (2017-12-31)
最差一年總回報
-40.55% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    19.59%-
    2.40%-
    3.28%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.94%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    71.64%-
    55.85%-
    63.63%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    0.05%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    18.26%-
    23.56%-
    21.57%-
  • 月報酬夏普值
    2.25%-
    0.02%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    47.09%-
    3.37%-
    6.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。