富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元

8.10美元0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月7.57%
3月10.96%
1年14.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.01% (2017-12-31)
最差一年總回報
-40.55% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.70%-
    9.57%-
    0.77%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.69%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    57.59%-
    42.90%-
    56.84%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    1.30%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    16.47%-
    18.82%-
    20.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    0.89%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    20.39%-
    24.98%-
    0.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。