鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元

50.99歐元0.41(0.8%)
2020/11/19更新
績效 / 
1月7.71%
3月3.98%
1年9.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.12% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.93%4.93%
    4.77%4.77%
    --
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.10%1.10%
    --
  • 月報酬R-Squared
    97.21%97.21%
    95.94%95.94%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.77%-
    0.39%-
    --
  • 月報酬標準差
    14.58%-
    11.90%-
    --
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.42%-
    --
  • 特雷諾比率
    8.09%-
    3.99%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。