匯豐中國科技精選基金(美元)

12.03美元0.27(2.3%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月12.22%
3月31.48%
1年18.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.51% (2017-12-31)
最差一年總回報
-33.87% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    33.02%-
    6.76%-
    8.60%-
  • 月報酬Beta
    0.19%-
    0.45%-
    0.55%-
  • 月報酬R-Squared
    4.40%-
    18.98%-
    25.33%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.12%-
    0.09%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    26.22%-
    26.25%-
    24.63%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.07%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    189.57%-
    11.46%-
    7.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。