匯豐中國科技精選基金(美元)

18.34美元0.39(2.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月6.76%
3月7.31%
1年23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.51% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.31% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.88%-
    1.85%-
    0.58%-
  • 月報酬Beta
    0.52%-
    0.71%-
    0.68%-
  • 月報酬R-Squared
    26.36%-
    35.35%-
    33.94%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.92%-
    1.29%-
    1.46%-
  • 月報酬標準差
    28.37%-
    25.25%-
    21.03%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.56%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    68.64%-
    16.47%-
    22.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。