匯豐中國科技精選基金(美元)停止銷售

8.39美元0(0%)
2024/01/16更新
績效 / 
1月5.84%
3月6.78%
1年27.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.51% (2017-12-31)
最差一年總回報
-33.87% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    55.32%-
    28.06%-
    11.20%-
  • 月報酬Beta
    0.77%-
    0.43%-
    0.59%-
  • 月報酬R-Squared
    61.06%-
    21.48%-
    28.72%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    1.75%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    21.40%-
    21.98%-
    25.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.11%-
    1.07%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    31.28%-
    54.38%-
    2.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。