匯豐中國科技精選基金(台幣)

10.96新台幣0.16(1.48%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月10.15%
3月23.15%
1年11.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-29.23% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    33.21%-
    6.84%-
    8.61%-
  • 月報酬Beta
    0.19%-
    0.45%-
    0.55%-
  • 月報酬R-Squared
    4.49%-
    18.42%-
    24.84%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.14%-
    0.09%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    26.08%-
    26.56%-
    24.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.07%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    189.32%-
    11.88%-
    7.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。