鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖

60.10美元0.06(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.17%
1年22.4%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.02% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.94% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.79%
    -0.33%
    -0.76%
  • 月報酬Beta
    -0.82%
    -0.92%
    -0.87%
  • 月報酬R-Squared
    -80.43%
    -88.67%
    -82.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.12%-
    0.76%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    17.95%-
    18.85%-
    15.49%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.42%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。