鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 美元對沖

63.70美元0.24(0.38%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.39%
1年19.87%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.02% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.94% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -11.52%
    -2.55%
    -1.01%
  • 月報酬Beta
    -0.63%
    -0.88%
    -0.86%
  • 月報酬R-Squared
    -63.99%
    -87.23%
    -84.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.80%-
    1.37%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    10.28%-
    17.91%-
    15.56%-
  • 月報酬夏普值
    2.10%-
    0.87%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。