鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 美元對沖

61.16美元0.2(0.33%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.37%
3月10.76%
1年0.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.02% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.94% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.12%
    -1.29%
    -1.31%
  • 月報酬Beta
    -0.70%
    -0.83%
    -0.83%
  • 月報酬R-Squared
    -79.13%
    -85.20%
    -84.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.93%-
    0.38%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    17.65%-
    19.73%-
    17.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.18%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。