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富達基金－德國基金 (Y股累計美元避險)
19.44美元0.1(0.51%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.93%
最差一年總回報
-12.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-10.75%-3.52%-1.75%
- 月報酬Beta-0.42%-0.71%-0.75%
- 月報酬R-Squared-58.27%-84.61%-86.81%
- 月報酬平均數（算數）1.65%-0.80%-0.73%-
- 月報酬標準差6.78%-16.56%-18.63%-
- 月報酬夏普值2.14%-0.34%-0.34%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。