Yahoo奇摩財經 
富達基金－德國基金 (Y股累計美元避險)
17.21美元0.05(0.29%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.93%
最差一年總回報
-12.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-1.49%-1.74%-1.96%
- 月報酬Beta-0.68%-0.74%-0.77%
- 月報酬R-Squared-88.28%-86.73%-88.12%
- 月報酬平均數（算數）1.20%-0.54%-0.87%-
- 月報酬標準差14.40%-17.05%-19.12%-
- 月報酬夏普值0.62%-0.21%-0.44%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。