鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元

56.96歐元0.01(0.02%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.3%
3月6.05%
1年24.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.85% (2016-12-31)
最差一年總回報
-17.56% (2020-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.07%5.16%
    1.11%3.10%
    1.02%2.03%
  • 月報酬Beta
    0.79%1.21%
    0.86%1.09%
    0.85%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.34%91.07%
    97.20%93.71%
    95.83%91.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    0.31%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    20.76%-
    22.04%-
    18.15%-
  • 月報酬夏普值
    1.01%-
    0.19%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    26.12%-
    2.00%-
    4.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。