富達基金－全球科技基金 (A股累計美元避險)
53.76美元0.4(0.74%)
2024/12/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.82% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.52% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.87%-2.28%-2.74%
- 月報酬Beta-0.50%-0.73%-0.77%
- 月報酬R-Squared-64.70%-86.88%-86.44%
- 月報酬平均數（算數）2.14%-1.12%-1.69%-
- 月報酬標準差9.13%-18.35%-18.48%-
- 月報酬夏普值2.25%-0.52%-0.96%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。