富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險)

53.11美元0.36(0.68%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月7.53%
3月1.1%
1年35.9%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
44.82% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.52% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.36%
    -0.60%
    -2.85%
  • 月報酬Beta
    -0.73%
    -0.72%
    -0.77%
  • 月報酬R-Squared
    -74.29%
    -85.42%
    -86.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.61%-
    1.09%-
    1.77%-
  • 月報酬標準差
    15.33%-
    18.41%-
    18.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.69%-
    0.51%-
    1.02%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。