富達基金-全球科技基金A股累計美元避險

36.45美元0.58(1.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.78%
3月5.28%
1年66.76%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
44.82% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.34% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -16.16%
    -4.83%
    -3.72%
  • 月報酬Beta
    -0.83%
    -0.93%
    -0.91%
  • 月報酬R-Squared
    -87.42%
    -89.52%
    -88.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.29%-
    2.37%-
    2.22%-
  • 月報酬標準差
    18.06%-
    20.31%-
    16.84%-
  • 月報酬夏普值
    3.51%-
    1.33%-
    1.51%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。