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鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元
61.37美元0.91(1.46%)
2024/09/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.92% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.14% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.07%1.16%2.97%2.36%3.07%3.05%
- 月報酬Beta1.12%0.98%1.08%1.01%1.13%1.02%
- 月報酬R-Squared97.00%94.86%97.29%97.15%97.24%97.56%
- 月報酬平均數（算數）1.22%-0.19%-0.54%-
- 月報酬標準差16.13%-18.90%-21.40%-
- 月報酬夏普值0.68%-0.22%-0.26%-
- 特雷諾比率9.38%-5.39%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。