鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元

71.21美元1.05(1.45%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.21%
1年39.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.92% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.38% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.93%2.65%
    4.80%4.52%
    4.32%4.29%
  • 月報酬Beta
    1.03%0.94%
    1.12%1.04%
    1.10%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    97.00%96.70%
    97.77%98.06%
    96.18%96.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.79%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    15.87%-
    22.68%-
    18.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.12%-
    0.44%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    36.76%-
    6.75%-
    7.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。