鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖

53.53美元0.21(0.39%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.98%
3月5.63%
1年18.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.10% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -6.85%
    -0.59%
    -0.00%
  • 月報酬Beta
    -0.84%
    -0.84%
    -0.82%
  • 月報酬R-Squared
    -92.60%
    -91.57%
    -89.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.21%-
    0.17%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    22.54%-
    23.95%-
    20.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.24%-
    0.05%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。