鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖

59.31美元0.09(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.79%
3月7.38%
1年17.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.1% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -10.43%
    -1.42%
    -4.22%
  • 月報酬Beta
    -0.89%
    -0.85%
    -0.83%
  • 月報酬R-Squared
    -94.13%
    -90.83%
    -86.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.78%-
    0.35%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    33.15%-
    21.57%-
    18.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.13%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。