鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖

47.74美元0.52(1.1%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月10.01%
3月7.92%
1年28.44%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.38% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -5.90%
    -0.32%
    -0.51%
  • 月報酬Beta
    -0.85%
    -0.84%
    -0.83%
  • 月報酬R-Squared
    -89.93%
    -89.99%
    -88.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.15%-
    0.38%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    19.60%-
    22.92%-
    19.57%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.17%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。