鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖

54.85美元0.71(1.31%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.31%
1年14.39%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -3.12%
    -1.02%
    -0.81%
  • 月報酬Beta
    -0.71%
    -0.75%
    -0.82%
  • 月報酬R-Squared
    -91.67%
    -89.66%
    -90.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.44%-
    0.25%-
  • 月報酬標準差
    17.81%-
    18.66%-
    20.71%-
  • 月報酬夏普值
    0.24%-
    0.18%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。