匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)

3.97離岸人民幣0.01(0.23%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.97%
1年2.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.46% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.73%-
    4.57%-
    3.00%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.97%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    85.84%-
    81.08%-
    82.74%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.87%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    21.31%-
    20.96%-
    19.78%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.45%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    4.30%-
    7.71%-
    4.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。