匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)

3.95離岸人民幣0(0.08%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.85%
3月1.43%
1年10.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.46% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.68%-
    5.74%-
    4.12%-
  • 月報酬Beta
    0.82%-
    0.98%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    84.21%-
    80.68%-
    82.36%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    0.74%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    18.37%-
    20.53%-
    19.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.38%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    22.70%-
    6.00%-
    1.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。