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華南永昌中國A股基金(美元)
7.81美元0.01(0.13%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.23% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.72% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.67%-10.85%-2.18%-
- 月報酬Beta0.62%-0.70%-0.85%-
- 月報酬R-Squared86.65%-75.70%-57.35%-
- 月報酬平均數（算數）0.77%-1.11%-0.20%-
- 月報酬標準差18.38%-17.45%-22.34%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.83%-0.06%-
- 特雷諾比率11.22%-21.44%-1.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。