華南永昌中國A股基金(美元)

10.81美元0.04(0.37%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月9.19%
3月2.96%
1年23.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.23% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.00% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.95%-
    1.88%-
    3.20%-
  • 月報酬Beta
    0.30%-
    1.02%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    6.45%-
    48.72%-
    57.42%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.21%-
    0.91%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    18.22%-
    24.33%-
    21.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.40%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    84.58%-
    7.06%-
    5.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。