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凱基護城河基金-台幣計價A（停止銷售）
13.45新台幣0.09(0.67%)
2020/05/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.10% (2017-12-31)
最差一年總回報
-6.39% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.41%7.46%0.83%0.33%0.40%0.90%
- 月報酬Beta0.97%0.98%0.95%0.95%0.86%0.87%
- 月報酬R-Squared95.60%95.76%90.22%90.79%85.49%86.99%
- 月報酬平均數（算數）0.49%-0.52%-0.36%-
- 月報酬標準差22.68%-16.01%-13.43%-
- 月報酬夏普值0.19%-0.28%-0.24%-
- 特雷諾比率2.02%-3.58%-2.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。