DWS 投資全球高股息USD LDM

89.87美元0.44(0.49%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.7%
1年16.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.67% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.83% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.68%0.33%
    1.76%1.35%
    2.40%2.08%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.88%
    0.84%0.85%
    0.84%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    87.07%92.36%
    92.33%92.99%
    91.58%91.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    0.57%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    14.46%-
    13.78%-
    11.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.40%-
    0.41%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    22.24%-
    5.80%-
    4.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。