聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別

20.37歐元0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.17%
1年18.15%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
44.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.34% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.44%
    -3.50%
    -4.01%
  • 月報酬Beta
    -1.06%
    -1.03%
    -1.04%
  • 月報酬R-Squared
    -81.49%
    -89.95%
    -89.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.15%-
    0.57%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    19.39%-
    21.88%-
    19.95%-
  • 月報酬夏普值
    1.94%-
    0.25%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。