聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別

22.3歐元0.49(2.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月4.04%
3月9.22%
1年22.53%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
44.03% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.34% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -13.10%
    -5.81%
    -4.88%
  • 月報酬Beta
    -1.22%
    -1.03%
    -1.06%
  • 月報酬R-Squared
    -86.17%
    -90.05%
    -89.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.95%-
    0.30%-
    1.36%-
  • 月報酬標準差
    22.18%-
    22.01%-
    20.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.58%-
    0.10%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。